1-GÜNCEL PERSPEKTİFTE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
2-GÜNCEL PERSPEKTİFTE PANEL VERİ ANALİZİ
3-GÜNCEL PERSPEKTİFTE MEKANSAL EKONOMETRİ
1-Güncel Perspektifte Zaman Serileri Analizi
Dersin Eğitmeni:
Doç. Dr. Mehmet Çınar
(Uludağ Üniversitesi)
Bu seminer sayesinde, kısa zaman içerisinde zaman serileri analizinin başlangıcından günümüze kadar gelişen tekniklerini öğrenebileceksiniz.
Güncel Perspektifte Zaman Serileri Analizi Semineri için temel ders içeriği aşağıdaki gibidir. Uygulamalar EViews, Rats, ve Gauss gibi yazılım ve programlama dilleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Dersin İçeriği
1. ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ TEMEL KAVRAMLAR
- Zaman Serileri
- Zaman Serisi Kalıpları
- Zaman Serisi Süreçleri
- Zaman Serisi Modelleri ve Modelleme Süreci…
2. DOĞRUSALLIKTAN SAPMANIN BELİRLENME TESTLERİ
- Brock vd. (1996)
- Luukkonen-Saikkonen-Terasvirta (1988)
- Mcleod-Li (1993),
- Terasvirta (1994)
- Harvey vd. (2008)…
3. BİRİM KÖK TESTLERİ
- Augmented Dickey Fuller (ADF)(1979, 1981)
- Phillips-Perron (PP)(1988)
- Phillips-Schmidt (1992)
- KPSS (1992)
- ADF-GLS (1996)
- Elliot-Rothenberg-Stock (ERS)(1996)
- Ng-Perron (2001)
- ADF Koşullu Hipotez Testi
- Birim Kök Testlerinde Hiyerarşik Yaklaşım
- HEGY (1990)
- MHEGY (1993)
- Kapetanios, Shin and Snell (2003)…
4. KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ
- Perron (1989)
- Zivot-Andrews (1992)
- Perron (1997)
- Lumpell-Papell (1997)
- Lee-Strazich (2003, 2004)
- Perron-Rodriguez (2003)
- Bai-Perron (1998, 2003)
- Kapetanios (2005)
- Fourier Birim Kök Testleri
- Becker-Enders-Lee (2006)
- Christopoulos-Leon-Ledesma (2010)
- Enders-Lee (2012)
5. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
- Otoregresif (AR) Model
- Hareketli Ortalama (MA) Modeli
- ARMA Modeli
- Box-Jenkins ve ARIMA Modeli
- ARCH Testi
- ARCH Modeli
- GARCH Modeli
- Diğer Volatilite Model Uzantıları (T-ARCH, ARCH-M, E-GARCH vb.)…
6. VEKTÖR OTOREGRESİF MODELLER (VAR)
- VAR Modeli
- VAR Modelinin Avantaj ve Dezavantajları
- Yapısal ve İndirgenmiş Form
- Etki-Tepki Fonksiyonu
- Varyans Ayrıştırma Analizi
- Hatemi-J (2014)…
7. NEDENSELLİK TESTLERİ
- Granger (1969) Nedensellik Testi
- Toda-Yamamoto (1995) Nedensellik Testi
- Hacker-Hatemi-J (2012) Simetrik Nedensellik Testi
- Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik Testi
- Tang (2008)…
8. EŞTÜMLEŞME TESTLERİ
- Eştümleşme ve Sahte Regresyon
- Hata Düzeltme Modeli (ECM)
- Engle-Granger (1987)
- Durbin Watson (CRDW)
- Phillip-Ouliaris (1990)
- ARDL ve Pesaran (2001) ARDL Sınır Testi
- Shin (1994)
- Johansen (1988, 1995)
- Banerjee vd. (1998)
- Enders-Siklos (2001)
- Kapetanios, Shin and Snell (KSS, 2006)
- Granger-Yoon Saklı Eşbütünleşme(2003)
- Bayer-Hanck (2009)
- Hatemi-J- Irandoust (2012)
- Shin vd. (2011)…
9. KIRILMALI EŞTÜMLEŞME TESTLERİ
- Gregory-Hansen (1996)
- Hatemi-J (2008)
- Maki (2012)
- Tsong vd. (2016) fourier eşbütünleşme testi…
10. EŞTÜMLEŞME TAHMİNCİLERİ
- DOLS (1992)
- FMOLS (1992)
- CCR (1992)
- ARDL (1991)
2-Güncel Perspektifte Panel Veri Analizi
Dersin Eğitmeni:
Doç.Dr. Fatma Zeren
(İnönü Üniversitesi)
Güncel Perspektifte Panel Veri Analizi Semineri için temel ders içeriği aşağıdaki gibidir. Uygulamalar EViews, Stata, Matlap ve Gauss gibi yazılım ve programlama dilleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Dersin İçeriği
Panel Veriye Giriş
1. KLASİK PANEL VERİ MODELLERİ
- Model Türleri
- Tahmin Yöntemleri
- Spesifikasyon Testleri (F testi, LM ve LR testi, Hausman Testi)
- Varsayımlardan Sapmaların Araştırılması (Değişen Varyans,Otokorelasyon ve Yatay-kesit bağımlılık testleri)
- Dirençli Tahminciler
2. DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ
- Tahmin Yöntemleri ve Testler
3. RASSAL KATSAYILI PANEL VERİ MODELLERİ
- Tahmin Yöntemi ve Test
4. PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ
- Yatay-Kesit Bağımlılığın Belirlenmesi
- I. Kuşak Birim Kök Testleri
- II. Kuşak Birim Kök Testleri
5. KIRILMALI PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ
- I. Kuşak Kırılmalı Birim Kök Testler
- II. Kuşak Kırılmalı Birim Kök Testleri
6. PANEL VAR MODELİ
- Model Tahmini ve Uygun Gecikmenin Belirlenmesi
- Etki-Tepki Fonksiyonları
- Varyans Ayrıştırması
7. PANEL NEDENSELLİK TESTLERİ
- I. Kuşak Nedensellik Testleri
- II. Kuşak Nedensellik Testleri
- Asimetrik Nedensellik Testleri
8. KOENTEGRASYON TESTLERİ
- Yatay-Kesit Bağımlılığın Belirlenmesi
- I. Kuşak Koentegrasyon Testleri
- II. Kuşak Koentegrasyon Testleri
9. KIRILMALI KOENTEGRASYON TESTLERİ
- I. Kuşak Kırılmalı Koentegrasyon testleri
- II. Kuşak Kırılmalı Koentegrasyon testleri
10. PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TAHMİNCİLERİ
- I. Kuşak Tahminciler
- II. Kuşak Tahminciler
3-Güncel Perspektifte Mekansal Ekonometri
Dersin Eğitmeni:
Doç.Dr. Fatma Zeren
(İnönü Üniversitesi)
Güncel Perspektifte Mekansal Ekonometri Semineri için temel ders içeriği aşağıdaki gibidir. Uygulamalarda GeoDa, R, MATLAP programları kullanılacaktır.
Dersin İçeriği
1. Global ve Local Mekansal Korelasyon
2. Mekansal Regresyon Modelleri
- Mekansal Gecikme Modeli (SAR)
- Mekansal Hata Modeli (SEM)
- Mekansal Gecikmeli X model (SLX)
- Genel Mekansal Model (SAC)
3. Mekansal Korelasyon Testleri
- MORAN I, LM testleri ve Ortak Faktör Testi
4. Coğrafik Ağırlıklı Regresyon Modeli ve Testi
5. Mekansal Probit Model
6. Mekansal Kantil Regresyon Modeli
7. Mekansal Panel Veri Modelleri
8. Mekansal Panel Testleri
9. Mekansal Dinamik Panel Veri Modeli